sas与时间序列分析

bxfly

一、data步相关函数

1、math function

Lagn（variable）表示变量滞后n期，当n为1时，即lag（variable）

Difn（variable）表示变量差分n期，当n为1时，即dif（variable）

另外还有log、exp、log10等数学函数

2、date and time function

Mdy（month，day，year）生成year年month月day日的SAS日期值

Dhms（date，hour，minute，second）

Hms（hour，minute，second）

Year（value）从value中抽取年份year值

Month（value）

Qtr（value）从value中抽取季度值

Week（value）

Weekday（value）

类似的还有day、hour、minute、second

Datepart（date-time-value）得到date-time-value中日期值

Timepart（date-time-value）得到date-time-value中时间值

data time;

   x=mdy(5,10,2010);

   m=month(x);

   y=datepart('4jun2010:20:48:15'dt);

   z=timepart('4jun2010:20:48:15'dt);

   put y= m= y= z=;

run;

y=18417 m=5 y=18417 z=74895（说明sas系统里面记录的数据被转换了，以数值方式呈现，系统以1960年1月1日0时为0，这个时间之后值记录为正值，之前的值为负值）

3、相关的格式

Sas系统中有很多时间方面的格式

主要有mmddyyn.和 daten.。

另外可以自己写format和picture。

data time1;

   x=mdy(5,10,2010);

   put x= date9.;

   put x= yymmdd10.;

run;

x=10MAY2010

x=2010-05-10

Intck（‘interval’，starttime，endtime）计算开始时间到结束时间的间隔周期数

      Interval 可以是 day、week、year等等

Intnx（‘interval’，from，n）计算从from开始经过n个in间隔后的SAS日期

二、过程步 proc arima

PROC ARIMA   options ;

    IDENTIFY VAR=variable  options;

    ESTIMATE  options ;

    FORECAST  options ;

（1）identify 语句

        Var=variable  指出分析的变量，后面的options有：

       Nlag= n      ----------- 计算自相关系数时最大时间间隔个数。

Center       ------------ 减去样子均值使时间序列中心化。

Crosscorr= variables   ---- 交互相关的变量名。

（2）Estimate语句

      P=  q= 即估计为arma（p，q）；

      “options”部分有以后选项：

Method=name  --- 参数估计方法 。其中，“name”可取为：

Ml      ----- 极大似然估计

Cls     ----- 条件最小二乘法

Uls     ----- 无条件最小二乘法

（3）Forecast  语句

Lead  表示向前预测的次数

alpha=a——设置预测置信限的大小。上下置信限的置信水平为1－a。a的默认值为5%。

Id   表示预测的标示变量，一般指时间、日期。

Interval  指定预测变量的间隔

Out=data  将预测数值输出到指定的数据集

例子：

通过运用时间序列模型对我国1990年至2010年21年的人口数据进行了拟合，并给出了相应模型，进而对2011年、2012年以及2013年人口数据预测。

proc arima data=population;

   identify var=y1  nlag=9 minic;

    estimate  p=2 q=1 method=cls noint ;     

forecast lead=3 id=date interval=year out=population1;

                                                  

run;

mono

图片看不见，什么问题？

jet747

图看不到，遗憾

bxfly

博客原文地址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_8fc24da10101ls3r.html