[转贴] 金融时间数据序列的相邻数据记录比较问题

shiyiming

现在将从Txt文本导入到数据库中的表中（高频金融时间数据，每天记录可能高达10-15万条记录），结构如下：

成交时间 成交价格 成交数量 成交金额
09:25:00 9.550 200 1910.000
09:30:00 9.540 500 4770.000
09:30:00 9.540 100 954.000
09:30:00 9.530 1000 9530.000
09:30:00 9.520 9000 85680.000
09:30:00 9.520 1000 9520.000
09:30:00 9.520 600 5712.000
09:30:00 9.530 2000 19060.000
09:30:00 9.540 1000 9540.000
09:30:01 9.540 900 8586.000
09:30:01 9.540 300 2862.000
09:30:01 9.540 500 4770.000
09:30:01 9.540 1500 14310.000
09:30:01 9.520 5000 47600.000

注意这个交易数据中的记录是按时间顺序排列，不能打乱，否则没有意义。
现在的要求是，要生成一个新的字段 ：“实际成交”，实际成交值根据下面的原则产生：

1.比较时间相邻的二个交易价格，如果后一笔交易价格比前者高，那么实际成交＝成交数量（此笔成交数量为正），
否则，实际成交＝－成交数量（此笔成交数量为负）。

2.如果二者价格相等，则前面实际成交值为正，那么该笔实际成交也为正，如果为负，该笔实际成交也为负。
新表的根据上述原则，生成新字段如下：

成交时间 成交价格 成交数量 成交金额 实际成交
09:25:00 9.550 200 1910.000 200
09:30:00 9.540 500 4770.000 －500
09:30:00 9.540 100 954.000 －100
09:30:00 9.530 1000 9530.000 －1000
09:30:00 9.520 9000 85680.000 －9000
09:30:00 9.520 1000 9520.000 －1000
09:30:00 9.520 600 5712.000 －600
09:30:00 9.530 2000 19060.000 2000
09:30:00 9.540 1000 9540.000 1000
09:30:01 9.540 900 8586.000 900
09:30:01 9.540 300 2862.000 300
09:30:01 9.540 500 4770.000 500
09:30:01 9.540 1500 14310.000 1500
09:30:01 9.520 5000 47600.000 －5000
[code:1rvhyycc]/*ahuige的代码*/
data ahuige(drop=preprice presign);
  input time time8. price amount total;
  actual=amount*sign(price-preprice)+amount*presign*(price=preprice);
  retain preprice presign 0;
  preprice=price;
  presign=sign(actual);
  cards;
09:25:00 9.550 200 1910.000
09:30:00 9.540 500 4770.000
09:30:00 9.540 100 954.000
09:30:00 9.530 1000 9530.000
09:30:00 9.520 9000 85680.000
09:30:00 9.520 1000 9520.000
09:30:00 9.520 600 5712.000
09:30:00 9.530 2000 19060.000
09:30:00 9.540 1000 9540.000
09:30:01 9.540 900 8586.000
09:30:01 9.540 300 2862.000
09:30:01 9.540 500 4770.000
09:30:01 9.540 1500 14310.000
09:30:01 9.520 5000 47600.000
;
run;[/code:1rvhyycc]
[code:1rvhyycc]/*sxlion的代码*/
/*sas提供了另外一函数choosen（）可使用，弥补了ifn（）的不足。*/

data ahuige(drop=preprice presign);
input time time8. price amount total;
/* actual=amount*sign(price-preprice)+amount*presign*(price=preprice);*/
actual=choosen(sign(price-preprice)+2,-amount,amount*presign,amount);
retain preprice presign 0;
preprice=price;
presign=sign(actual);
cards;
09:25:00 9.550 200 1910.000
09:30:00 9.540 500 4770.000
09:30:00 9.540 100 954.000
09:30:00 9.530 1000 9530.000
09:30:00 9.520 9000 85680.000
09:30:00 9.520 1000 9520.000
09:30:00 9.520 600 5712.000
09:30:00 9.530 2000 19060.000
09:30:00 9.540 1000 9540.000
09:30:01 9.540 900 8586.000
09:30:01 9.540 300 2862.000
09:30:01 9.540 500 4770.000
09:30:01 9.540 1500 14310.000
09:30:01 9.520 5000 47600.000
;
proc print;
run;[/code:1rvhyycc]

shiyiming

没看明白

shiyiming

版主能否介绍一下金融时间数据序列的相邻数据记录比较：
1）反应什么业务问题？
2）计算之前有无业务参照值（正负多少为正常）？
3）其他我没考虑到的方面...

谢谢...



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08中秋，914=815

shiyiming

多谢楼主，再一次感受到SAS功能的强大，按照习惯，我原想考虑以IF语句来写，但太复杂。第二个程序相当比较容易理解，但第一个程序有一个语句尚不太理解，actual=amount*sign(price-preprice)+amount*presign*(price=preprice);这一句中的*(price=preprice)做何解释，请楼主详解，谢谢。
另答复上一楼，这个程序用于股市成交量分析。

shiyiming

[color=#0040FF:2f8lxzmc]*(price=preprice)[/color:2f8lxzmc]是布尔表达式，结果就2种：*1和*0。参考以下代码，看结果。
[code:2f8lxzmc]data class;
set sashelp.class;
if _n_ in (1, 5, 10, 15) then height=weight;
run;

data temp;
set class;
a=age*(height=weight);
b=height=weight;
run;[/code:2f8lxzmc]

shiyiming

学习了