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问SAS的AIC、BIC信息准则的计算公式

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 楼主| 发表于 2008-10-2 20:41:43 | 只看该作者

问SAS的AIC、BIC信息准则的计算公式

SAS所用AIC、BIC信息准则的计算公式好像与一般书上和其他软件用的不同。书上看到的一般是
AIC=ln(σ^2)+2k/T
BIC=ln(σ^2)+(k/T)*lnT
但是根据SAS/ETS9.1 User's Guide(p.421),SAS用的是
AIC=ln(σ^2)+2k
BIC=ln(σ^2)+(k)*lnT
然而VARMAX过程的AIC等又是跟前一个书上用的相同(ETS User's Guide P.1772)。不管怎样,我用SAS算出来的和用Eviews算出来的不一样,也是这样发现这个问题的。
想请教各位,这是怎么回事(而且SAS自己所说也自相矛盾)?因为用的公式不同,它和Eviews给的结论就有些不同……
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