关于求standard deviation的问题

shiyiming

我有一个dataset。
其中variable有：com，date，ret
对应每一个com，有很多天的ret数据，我想求对应每个com每一天的前180天的ret的standard deviation。
也就是com date ret std，这个std是这个date前180个数据的standard deviation。

请指教怎么做比较快捷？

谢谢！

shiyiming

我记得曾经有人问过很类似的问题，大概是30天作一次总结。不妨翻看一下。

shiyiming

可以用SQL   也可以从STDV的数学公式将D转换成期望E的组合 来进行计算

shiyiming

我也记得有人问过，不过我search了半天没找到。

因为数据量比较多，1000左右com，date也有7年的，我自己写了一个macro貌似不对，花了30分钟才run了十个，结果还很奇怪。想问问大虾们有什么好的算法。

[quote="jingju11":1bjqvyqm]我记得曾经有人问过很类似的问题，大概是30天作一次总结。不妨翻看一下。[/quote:1bjqvyqm]

shiyiming

举个例子？

谢谢！

[quote="damashaladi":31rqzpof]可以用SQL   也可以从STDV的数学公式将D转换成期望E的组合 来进行计算[/quote:31rqzpof]

shiyiming

参见jingju11的回帖
[url:12twduhx]http://www.mysas.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=5835&p=19701#p19680[/url:12twduhx]

shiyiming

就是我问的，JINGJU用数组的方法很好恨强大，或者用期望的公式也可以：
[code:gvm8hjok]x+ret**2;
y+ret;
stdv180= sqrt ( (x - lag181( t1 ) - (y -lag181y ) ** 2 / 181 ) / 180));[/code:gvm8hjok]

shiyiming

大家看看我的程序，给提点意见，我总共有50万个observations，如何更有效率一些。
简要说明一下，nacdslink2是我的data，crsp.dsf是服务器上股票数据，我的data日期是不连续的，我只要我的data中日期的前180天的股票ret的standard deviation。
这个程序里面我用的是我的日期前的180天，实际上我想要的是我的日期前在crsp里的180个trading day，也就是180个数据，不过我没想出怎么写好。
大家给看看什么方法更有效率一些？谢谢！
[code:3k3w94yq]
libname d '/home/dengzi';
libname a "/sastemp12/dengzi";

data stock.volatility;
run;

%macro volatility;
%do i = 1 %to 504089;
%put &i;

data a.temp1;
        set d.nacdslink2;
        if _N_=&i;
run;

proc sql;
        create table a.temp2 as
        select a.*, b.date, abs(b.prc) as price, b.ret
        from a.temp1 a, crsp.dsf b
        where a.permno=b.permno and b.date<a.date and b.date>=intnx('day', a.date, -180) and abs(prc)>0
        order by permno, date;
quit;

proc means data=a.temp2 noprint;
        var ret;
        output out=a.temp3 std=volatility;
run;

data a.temp3;
        merge a.temp1 a.temp3(keep=volatility);
run;

data d.volatility;
        set d.volatility a.temp3;
run;

%end;
%mend;
%volatility;
run;

[/code:3k3w94yq]

shiyiming

我的老同学附体的凳子，使用宏基本上是最差答案。

shiyiming

[quote="死猪头":32jcgpah]我的老同学附体的凳子，使用宏基本上是最差答案。以下例子为求前180个全国性交易日汇报的另外在IML里应该能写出更清楚的程式，但窃以为会慢一些。唉，说来说去你只是个假凳子。[/quote:32jcgpah]

咳咳，谢谢哈，原来这个id也这么popular。