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标题: 紧急求助：包含2个变量的最优目标求解 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2010-12-4 08:29
标题: 紧急求助：包含2个变量的最优目标求解
问题描述如下：

有2只股票 Y ，Z，（Y 和Z 属于独立等同分布的变量 i.i.d）, 对应投资Y和Z的比例分别为a和b，Y 和Z 分别取2个值，比如Y=（3，5）， Z=（4，5）。
此外，还有1种无风险资产R，投资比例为 1- a- b。不允许卖空，即a，b>=0.
要求:求该组合的最优增长率alpha，公式如下：

alpha(b, c) := E log(aY + bZ + (1 − a −b )R)

另外，还有求解最优的a和b，从而使得alpha 是最优的。

不知如何编程和求解，请高手赐教！

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