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标题: 如何取前期数值来计算标准差、平均值等各数值? [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2010-8-26 20:06
标题: 如何取前期数值来计算标准差、平均值等各数值?
请问各位前辈，我除了用lag外，有办法求出本身前20期的平均值、均方差、变异数、最大值、最小值等数值吗? 请各位高手帮帮忙!!

例:
期数报酬率平均值均方差变异数最大值最小值
1 12 　　　　　
2 10 　　　　　
3 5 　　　　　
4 13 　　　　　
5 20 　　　　　
6 5 　　　　　
7 11 　　　　　
8 15 　　　　　
9 9 　　　　　
10 8 　　　　　
11 9 　　　　　
12 10 　　　　　
13 11 　　　　　
14 12 　　　　　
15 8 　　　　　
16 14 　　　　　
17 15 　　　　　
18 10 　　　　　
19 17 　　　　　
20 18 11.2632 4.0184 16.1474 20 5
21 8 11.5789 4.0962 16.7789 20 5
22 11 11.4737 4.0843 16.6816 20 5
23 15 11.7895 3.8590 14.8921 20 5

作者: Qiong 时间: 2010-9-7 09:50
标题: Re: 如何取前期数值来计算标准差、平均值等各数值?
obs很多，非得用sas么？Excel拖拖更快吧

作者: shiyiming 时间: 2010-9-13 01:08
标题: Re: 如何取前期数值来计算标准差、平均值等各数值?
因为数据量很大，无法用Excel来进行!

作者: shiyiming 时间: 2010-9-13 02:58
标题: Re: 如何取前期数值来计算标准差、平均值等各数值?
[code:3l95gtaq]proc expand data = had out = out1 method = none;
convert rate = rate_max/transformout = (movmax 20  trimleft 19);
convert rate = rate_min/transformout = (movmin 20  trimleft 19);
convert rate = rate_ave/transformout = (movave 20  trimleft 19);
convert rate = rate_std/transformout = (movstd 20  trimleft 19);
convert rate = rate_var/transformout = (movvar 20  trimleft 19);
run;[/code:3l95gtaq]

你的平均数有问题吧。20期的均数，怎么都不应该有那么多的小数位啊。1/20 =0.05.
话外：我在某个论坛上推广过类似的code，非常高效简洁，并且举例5million的数据，求moving std大概二分钟。不过许多人还是钟情于令人眩目的sql并且斤斤计较如何做才能快些。当然这个proc 有很多的局限性，务请留意。JingJu

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