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标题: 用日收益率计算月收益率 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2010-6-30 22:11
标题: 用日收益率计算月收益率
事情有点复杂。假设有n(设n=2)只股票2年的日收益率daily return. 计算每只股票这两年每个月的月收益率。
dataset 大致如下；
stk       date             drtn(daily return)
1       01/01/2000       xx.xx
.       01/02/2000       xx.xx
.
1       12/31/2000          xx.xx

2       01/01/2000       xx.xx
.       01/02/2000       xx.xx
.
2       12/31/2000          xx.xx

需要注意的是每个月的交易日不一样，而且有些股票因为某些原因停牌，可能某些月没有月收益率，这时当missing。

用日收益率计算月收益率的计算公式应该是 monthly return= (1+drtn (day1))*(1+drtn(day2))*....*(1+drtn(last trading day of this month))-1

如果只是一只股票一个月的样本，我还可以写程序计算。
可是有多只股票和多个月时，就不知所措了。
望某位大侠指点迷津！！！

many thanks!

作者: shiyiming 时间: 2010-7-1 07:48
标题: Re: 用日收益率计算月收益率
[code:22n892eh]data raw(index=(stkmonth=(stk month)));
input stk date mmddyy10. drtn;
month=intnx('month',date,0);
format date yymmdd10. month yymms7.;
datalines;
1 01/01/2000 0.1
1 01/02/2000 0.2
1 01/03/2000 0.3
1 12/30/2000 0.4
1 12/31/2000 0.5
2 01/01/2000 0.1
2 01/02/2000 0.2
2 12/31/2000 0.3
;

data temp(drop=date drtn);
retain stk month mtrn;
mtrn=1;
do _n_=1 by 1 until(last.month);
set raw;
by stk month;
mtrn=mtrn*sum(1,drtn);
end;
mtrn=mtrn-1;
run;[/code:22n892eh]

作者: shiyiming 时间: 2010-7-3 20:09
标题: Re: 用日收益率计算月收益率
看来是自己对by 和 do 循环的掌握不够，有一个问题是，这里set raw为什么要在do循环里面，还不是在之前就set？我之后后者是不对的，运行时sas无法停止计算。但是我不清楚这样的原理是什么。望解答。

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