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标题: 有人做过Principal component吗？ [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2009-12-17 12:31
标题: 有人做过Principal component吗？
我有这样组数：
com date spread
A    20020101 50
A    20020202 60
A    20030304 70
...
B    20020101 40
B    20020202 50
B    20030304 60
...
C
...

现在我想首先把数据格式改成如下：
date          A    B    C  ...
20020101    50 40 ...
20020202    60 50 ...
20030304    70 60 ...

这里用一个transpose就可以吧？
proc transpose data=a out=b;
by date;
id com;
var spread;
run;

然后每6个月做一次principal component，数据里的date是不连续的。proc factor出来应该是有多少个com就能得出多少eigenvalue、proportion的数值出来（不知道怎么把output里面这两个数放到我的dataset里去），我想取最大的4个propostion的值。

有人有比较好的算法么？谢谢！

作者: shiyiming 时间: 2009-12-17 13:17
标题: Re: 有人做过Principal component吗？
楼主，能把问题描述得清楚一点吗？MS我刚刚做过一个主分成分析。

给出部分相对完整的数据吧，可能得到解决问题的代码快些。

ps：变量因素太多的话（比如10000个），可能会提示内存不足。

作者: shiyiming 时间: 2009-12-17 14:03
标题: Re: 有人做过Principal component吗？
这是我transpose过后的一部分数据。

date com1 com2 com3 com4 com5 com6 com7 com8 com9
2002-1-8 26 95
2002-1-15 110 48 53 110
2002-1-22 140
2002-1-29 64
2002-2-5 136
2002-2-12 40 260 69 45 43.5
2002-2-19 200 75
2002-2-26 80
2002-3-5 195
2002-3-12 30 143.5 60
2002-3-19 140 35
2002-3-26 154 47 63 70
2002-4-2 132.5
2002-4-9 157 57
2002-4-16 151
2002-4-23 31.5 141.5 49 118
2002-4-30 34 32
2002-5-7 160 35
2002-5-14 60 44
2002-5-21 160 62 34
2002-5-28 138.5
2002-6-4 132
2002-6-25 140 53
2002-7-2 59 176 63 70 50
2002-7-9 184 67
2002-7-16 173 140 70
2002-7-23 52 230 81
2002-7-30 85 285 105 180 60
2002-8-6 84 325 85 90 45
2002-8-13 347.5 132
2002-8-20 376 130
2002-8-27 350 95 79 50
2002-9-10 74 315 239
2002-9-17 330 39
2002-9-24 341 100
2002-10-1 71 376
2002-10-8 68 370 115 98 150 47
2002-10-15 65 522.5 130 265 55
2002-10-22 425 120 225 250 56
2002-10-29 50 700 252.5
2002-11-5 675 82 195
2002-11-12 572.5 39.5
2002-11-19 41.5 195 80 92 227.5
2002-11-26 36 214.5 72 170
2002-12-3 245
2002-12-10 200 75
2002-12-17 39 205 82 137 34
2002-12-24 40
2003-1-15 37 130.5 54 116 34 35

我想每6个月做一次principal component。
问题1，我在transpose之后变量名为A, B, C...，我怎么能简单的改成com1, com2, ...，总共有20多个变量，按个改太麻烦了。
问题2，我的pricipal component分析程序如下：
proc factor data=bank5 simple method=prin priors=one mineigen=1 scree rotate=varimax round flag=.40;
var com1-com9;
run;
但是因为数据中含有大量missing value，没有办法运算：
ERROR: All observations in data set WORK.BANK5 have missing values, or the sum of weights or
frequencies is nonpositive.
这种情况怎么办？
问题3，每6个月这样的moving window怎么做？我的时间序列很长。

不知道我说清楚了没有，谢谢！

作者: shiyiming 时间: 2009-12-17 14:44
标题: Re: 有人做过Principal component吗？
transpose 语句后面有个选项prefix也许能帮你解决第一个问题。
数据缺失严重，这个恐怕无能为力。
问题三，我现在知道的只有宏了。

作者: shiyiming 时间: 2009-12-17 15:22
标题: Re: 有人做过Principal component吗？
请大虾们先帮我解决下面的问题吧。

com date spread
A 20020101 .
A 20020202 .
A 20030304 70
...
B 20020101 40
B 20020202 .
B 20030304 60

还是看这个例子吧。我现在想做如下调整：
1，如果一个com，missing value占了60%以上，那么这个com的数据就都不要了。
2，其他com把missing value的地方用最近的数值代替，比如A前两个missing value就用70代替，B那里的就用40代替。
这里的主要问题是如果光用lag的话，前一个数也可能是missing的，那么可能需要找下一个，我希望是时间上最接近的。

另外transpose的时候我用了prefix，变量名变成com_A com_B ......，但是后面如何引用这些变量？直接var com_* （我试过这个，告诉我没有这个变量， <img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" /> ）

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