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标题: 排序临时变量相关问题 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2009-11-19 22:57
标题: 排序临时变量相关问题
大家给个参考程序，要求如下：
1.将数据集按股票代码、交易日期、交易小时、交易分钟和交易秒钟排序。
2、用by语句激活排序临时变量firt.变量和last.变量，以此为基础用累加语句求出股票600766在2005年6月1日开盘后半小时的平均股价。交易价格为0的不计入。用retain语句计算该日开盘后半小时的最高股价。
3、在600766股票2005年6月1日10：03：19后添加5个空白记录。

（注：该数据只是高频数据中的一部分，也就是说股票代码和交易日期接下来还可以是600767，600768....；6月2号，3号......)

STKCD TDATE TTIME CP
600766 20050601 092528 0
600766 20050601 093040 0
600766 20050601 093119 0
600766 20050601 093404 0
600766 20050601 093559 0
600766 20050601 093613 0
600766 20050601 094031 0
600766 20050601 094150 0
600766 20050601 094229 0
600766 20050601 094541 0
600766 20050601 094602 0
600766 20050601 094720 1.51
600766 20050601 094808 1.51
600766 20050601 094902 1.51
600766 20050601 094905 1.51
600766 20050601 094935 1.51
600766 20050601 095021 1.51
600766 20050601 095026 1.51
600766 20050601 095053 1.51
600766 20050601 095059 1.51
600766 20050601 095218 1.5
600766 20050601 095503 1.5
600766 20050601 095539 1.5
600766 20050601 095554 1.5
600766 20050601 095603 1.5
600766 20050601 095609 1.5
600766 20050601 095615 1.5
600766 20050601 095700 1.5
600766 20050601 095712 1.5
600766 20050601 095727 1.5
600766 20050601 095742 1.5
600766 20050601 095909 1.5
600766 20050601 095951 1.5
600766 20050601 100030 1.5
600766 20050601 100131 1.5
600766 20050601 100316 1.5
600766 20050601 100319 1.49
600766 20050601 100337 1.49
600766 20050601 100422 1.49
600766 20050601 100440 1.49
600766 20050601 100510 1.49
600766 20050601 100604 1.49

作者: shiyiming 时间: 2009-11-20 08:25
标题: Re: 排序临时变量相关问题
会第3问的也行，即怎样在某个股票交易时间后插入空白记录；大家给个参考程序，谢谢！

作者: shiyiming 时间: 2009-11-20 10:28
标题: Re: 排序临时变量相关问题
[code:1ywow3gn]data raw;
retain STKCD TDATE TTIME CP;
input stkcd $1-6 tdate:yymmdd8. h 17-18 m 19-20 s 21-22 cp;
ttime=hms(h,m,s);
format tdate yymmdd10. ttime time8.;
drop h m s;
datalines;
600766 20050601 092528 0
600766 20050601 093040 0
600766 20050601 093119 0
600766 20050601 093404 0
600766 20050601 093559 0
600766 20050601 093613 0
600766 20050601 094031 0
600766 20050601 094150 0
600766 20050601 094229 0
600766 20050601 094541 0
600766 20050601 094602 0
600766 20050601 094720 1.51
600766 20050601 094808 1.51
600766 20050601 094902 1.51
600766 20050601 094905 1.51
600766 20050601 094935 1.51
600766 20050601 095021 1.51
600766 20050601 095026 1.51
600766 20050601 095053 1.51
600766 20050601 095059 1.51
600766 20050601 095218 1.5
600766 20050601 095503 1.5
600766 20050601 095539 1.5
600766 20050601 095554 1.5
600766 20050601 095603 1.5
600766 20050601 095609 1.5
600766 20050601 095615 1.5
600766 20050601 095700 1.5
600766 20050601 095712 1.5
600766 20050601 095727 1.5
600766 20050601 095742 1.5
600766 20050601 095909 1.5
600766 20050601 095951 1.5
600766 20050601 100030 1.5
600766 20050601 100131 1.5
600766 20050601 100316 1.5
600766 20050601 100319 1.49
600766 20050601 100337 1.49
600766 20050601 100422 1.49
600766 20050601 100440 1.49
600766 20050601 100510 1.49
600766 20050601 100604 1.49
;

proc sort data=raw;
by stkcd tdate ttime;
run;

data temp(drop=i avg_n);
do _n_=1 by 1 until(last.tdate);
set raw;
by stkcd tdate;
if '9:30:00't<ttime<='10:00:00't and cp ne 0 then
do;
cp_avg=sum(cp_avg,cp);
avg_n+1;
cp_max=max(cp_max,cp);
end;
end;
cp_avg=round(cp_avg/avg_n,.01);
do _n_=1 to _n_;
set raw;
if ttime='10:03:19't then
do;
call missing(stkcd,tdate,ttime,cp);
do i=1 to 5;
output;
end;
end;
else output;
end;
run;[/code:1ywow3gn]

作者: shiyiming 时间: 2009-11-20 13:16
标题: Re: 排序临时变量相关问题
谢谢，几个问题：
1。cp_avg和cp_max输出显示能不能只到10：00：00结束，因为只需求半个小时的均值和最大值，结果能否保留5位小数
2。因为是需要在600766股票2005年6月1日10：03：19后添加5个空白记录，不是覆盖这个记录，所给程序输出时10：03：19记录已经消失
3。因为我这是截取数据，也就是说股票代码和交易日期接下来还可以是600767，600768....；6月2号，3号......31号的交易记录。遇到这种情况，怎么让程序只取600766在2005年6月1号前半小时的交易记录作相关统计，你所给语句do _n_=1 by 1 until(last.tdate)只是针对我的截取数据;如果真实数据如下类似怎么办：
STKCD TDATE TTIME CP
600766 20050601 092528 0
600766 20050601 093028 0
600766 20050601 093040 0
600766 20050601 093119 0
600766 20050601 094602 0
600766 20050601 094720 1.51
600766 20050601 094808 1.51
600766 20050601 094902 1.51
600766 20050601 094905 1.51
600766 20050601 095742 1.5
600766 20050601 095909 1.5
600766 20050601 095951 1.5
600766 20050601 100030 1.5
600766 20050601 100131 1.5
600766 20050601 100316 1.5
600766 20050601 100319 1.49
600766 20050601 100337 1.49
600766 20050601 100422 1.49
600766 20050601 100440 1.49
600766 20050601 100510 1.49
600766 20050601 100604 1.49
600766 20050601 110236 1.48
600766 20050601 110303 1.48
600766 20050601 110324 1.48
600766 20050601 130637 1.47
600766 20050601 130737 1.47
600766 20050601 130943 1.47
600766 20050601 131135 1.46
600766 20050601 135703 1.43
600766 20050601 135918 1.43
600766 20050601 140224 1.43
600766 20050601 140321 1.43
600766 20050601 140324 1.43
600766 20050601 145753 1.44
600766 20050601 145903 1.44
600766 20050601 145932 1.44
600766 20050602 092526 0
600766 20050602 093044 0
600766 20050602 095807 1.44
600766 20050602 095824 1.44
600766 20050602 095952 1.44
600766 20050602 100037 1.43
600766 20050602 100131 1.43
600766 20050602 150000 1.43
600766 20050602 150030 1.42
600766 20050603 092532 0
600766 20050603 093018 1.42
600766 20050603 093034 1.42
600766 20050603 093207 1.42
600766 20050603 093211 1.42
600766 20050630 145903 1.68
600766 20050630 145946 1.68
600766 20050630 150000 1.68
600767 20050601 092528 1.52
600767 20050601 093028 1.52
600767 20050601 093034 1.52
600767 20050601 093040 1.52
600767 20050601 093043 1.52
600767 20050601 093055 1.52
600767 20050601 093110 1.49
600767 20050601 093119 1.49
600767 20050630 145912 1.36
600767 20050630 145922 1.36
600768 20050601 092528 10.79
600768 20050601 093028 10.79
600768 20050601 093034 10.79

作者: shiyiming 时间: 2009-11-20 14:39
标题: Re: 排序临时变量相关问题
由于我的能力有限，未能对您的行业应用提供准确、圆满的解决方案，对此我深表歉意。
祝顺利。谢谢。

作者: shiyiming 时间: 2009-11-20 23:25
标题: Re: 排序临时变量相关问题
那能否就在600766股票2005年6月1日10：03：19后添加5个空白记录这一问题写个程序

作者: shiyiming 时间: 2009-11-23 11:33
标题: Re: 排序临时变量相关问题
你自己不学习，估计没人帮你的。大家来是交流来的，不是你的劳动力。

作者: shiyiming 时间: 2009-11-23 15:55
标题: Re: 排序临时变量相关问题
[code:32lxiyn3]
data tmp;
input STKCD TDATE yymmdd8. time $ CP;
h=substr(time,1,2);
m=substr(time,3,2);
s=substr(time,5,2);
ttime=hms(h,m,s);
format tdate yymmdd8. ttime time8.;
datalines;
600766 20050601 092528 0
600766 20050601 093040 0
600766 20050601 093119 0
600766 20050601 093404 0
600766 20050601 093559 0
600766 20050601 093613 0
600766 20050601 094031 0
600766 20050601 094150 0
600766 20050601 094229 0
600766 20050601 094541 0
600766 20050601 094602 0
600766 20050601 094720 1.51
600766 20050601 094808 1.51
600766 20050601 094902 1.51
600766 20050601 094905 1.51
600766 20050601 094935 1.51
600766 20050601 095021 1.51
600766 20050601 095026 1.51
600766 20050601 095053 1.51
600766 20050601 095059 1.51
600766 20050601 095218 1.5
600766 20050601 095503 1.5
600766 20050601 095539 1.5
600766 20050601 095554 1.5
600766 20050601 095603 1.5
600766 20050601 095609 1.5
600766 20050601 095615 1.5
600766 20050601 095700 1.5
600766 20050601 095712 1.5
600766 20050601 095727 1.5
600766 20050601 095742 1.5
600766 20050601 095909 1.5
600766 20050601 095951 1.5
600766 20050601 100030 1.5
600766 20050601 100131 1.5
600766 20050601 100316 1.5
600766 20050601 100319 1.49
600766 20050601 100337 1.49
600766 20050601 100422 1.49
600766 20050601 100440 1.49
600766 20050601 100510 1.49
600766 20050601 100604 1.49
;
proc sort data=tmp out=tmp2;
by stkcd tdate ttime;
run;
data tmp3(drop=h m s time n sum i);
set tmp2 ;
by stkcd tdate ttime;
retain max sum n;
array tm _numeric_;
if ttime >= '09:30:00't and ttime <= '10:00:00't then
do;
if cp>0 then do;
n+1;
sum+cp;
max=max(max,cp);
mean=round(sum/n,0.00001);
end;
end;
if ttime>'10:00:00't then max=.;
output;
if ttime = '10:03:19't then
do i=1 to 5;
do over tm;
tm=.;
end;
output;
end;
run;
[/code:32lxiyn3]

作者: shiyiming 时间: 2009-11-24 11:57
标题: Re: 排序临时变量相关问题
谢谢lwien001回复，简洁效果都达到了，array好像是矩阵语言，firt.变量和last.变量程序中好像没看到。
re:tonyleung，我刚学sas，自己也在编程，以下是我自己编的，5个记录覆盖了原记录，程序没用firt.变量和last.变量。个人觉得如果单用by语句激活排序临时变量firt.变量和last.变量来做，我觉得有些困难。

data Sza.Test2a;
set Sza.highfretest;
date1=substrn(tdate,1,4) || '/' || substrn(tdate,5,2) || '/' ||substrn(tdate,7,2);
time1=substrn(ttime,1,2) || ':' || substrn(ttime,3,2) || ':' ||substrn(ttime,5,2);
/*把交易日期和时间转化为sas能识别的形式*/
num_tdate=input(date1,yymmdd10.);
num_ttime=input(time1,time8.);
/*把交易日期和时间转化为数值形式*/
hour=hour(num_ttime);
minute=minute(num_ttime);
second=second(num_ttime);
/*调出交易时间的小时、分钟和秒的值*/
run;

proc sort data= Sza.Test2a;
by stkcd date1 hour minute second;
/*将数据集按股票代码、交易日期、交易小时、交易分钟和交易秒钟排序*/
run;

data Sza.Test2b;
set Sza.Test2a;
do;
where input(stkcd,6.)=600766 & day(input(date1,yymmdd10.))=1 & hour=9;
/*调出600766在2005年6月1日开盘后半小时的数据*/
total_cp+cp;
/*累加求和*/
if cp^=0 then do;
n+1;
/*求出价格不为0的交易笔数*/
end;
if cp ^=0 then avr_prc=total_cp/n;
/*求出价格不为0的交易平均股价*/
retain max_cp;
max_cp=max(max_cp,cp);
/*计算开盘半小时后的最高股价*/
end;
drop total_cp n;
run;
data Sza.Test2c;
set Sza.highfretest;
if _n_=49 then do;
/*_n_=49对应时间10：03：19*/
do _n_=50 to 54;
stkcd=.;tdate=.;ttime=.;cp=.;
/*在10：03：19后添加5个空白记录*/
output;
end;
end;
else output;
run;

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