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标题: sas arima forecast lead?????????? [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2009-8-6 12:40
标题: sas arima forecast lead??????????
在proc arima中进行预测使用forecast语句，有如下2个问题：

1、样本内拟合问题：forecast进行预测为什么对样本内的点也进行预测，这个预测的含义是什么？可以把它理解为对样本的拟合，而不是预测？

2、样本外拟合问题：forecast语句中有一个lead选项，可进行样本外预测，假设lead=10，预测原理是什么？我有如下两个想法，不知道哪一个对，或者两者都不对：
   a.进行单步预测：根据原始样本进行一步跨期为10的预测，但为什么sas还要输出前9个预测点？
   b.进行分步预测：根据原始样本先进行跨期为1的预测，然后将预测得到的数据加入原始样本形成新样本，然后对新样本进行一次拟合后，再进行一次跨期为1的预测，这样再将新预测加入样本，反复下去，将跨期为1的预测值不断地加入原始样本，最后到达跨期10的预测。这个好像可以解释sas为什么还要输出前9个预测点的值。

   查了些资料依然不理解sas在arima中forecast的含义。

   烦请高手多多指教！

作者: shiyiming 时间: 2009-8-6 13:21
标题: Re: sas arima forecast lead??????????
首先forecast 语句是预测再与拟合没有关系了。
预测没什么样本外内，都是用自变量预测因变量，lead只是指定预测外推长度。

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