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标题: 怎样做rolling PCA 分析 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2009-4-27 14:01
标题: 怎样做rolling PCA 分析
我需要对一段时间的数据进行PCA分析, 不知如何自动实现数据更新,例如,第一段时间从2000-1-1 到2000-6-1, 得出PCA结果; 第二段时间变为2000-1-2到2000-6-2,得出新的PCA系数, 从而观察PCA系数的变化. 请问可以通过SAS实现么? 谢谢!

作者: shiyiming 时间: 2009-4-27 15:28
标题: Re: 怎样做rolling PCA 分析
可以~~~。

作者: shiyiming 时间: 2009-4-27 18:41
标题: Re: 怎样做rolling PCA 分析
能否简单介绍一下?谢谢!

作者: shiyiming 时间: 2009-4-27 22:54
标题: Re: 怎样做rolling PCA 分析
最笨也最简单，最慢的方法就是写个macro调用。
比如，
data dt;
do start='01jan2008'd to '30jun2008'd;
end=intnx('month6', start, 1, 's');
output;
end;
end;
然后一次一次的调用dt中的两个日期作为数据抽出的条件--〉分析--〉update结果-->在调用下一个日期。

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