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标题: 上传了一些资料 [打印本页]

作者: shiyiming    时间: 2008-12-3 00:16
标题: 上传了一些资料
昨天晚上上传了以下内容到/upload下。。请大家确认一下。如果谁能帮忙分下类,感激不尽。。
还有些资料在另一个本子上,以后传上来。。
以上~~
对了,大家有风险管理方面的工作的话,也请告知一下。本人在国外一直从事风险,准备择机"避难"回国了~~~
A First Course on Time Series example using SAS.pdf
Laruccia_Creditriskmeasurement.pdf
Marketing Research Methods in SAS.rar
OpRisk Plan-Overview_10_29.ppt
OpRisk.pdf
retailmodelingandbasel.pdf
SAS Essentials for risk dimension.pdf
SAS Macro User Manual.pdf
SAS OpRisk VaR 3_2 Users Guide.pdf
sas_functions_pocketref.pdf
Why SAS OpRisk Global Data.ppt
作者: shiyiming    时间: 2008-12-3 22:51
标题: Re: 上传了一些资料
非常感谢共享资料。经过核对,该资料系不重复新资料。作为回馈,已经将《数据挖掘实例中文翻译稿》电子版下载密码发送到你的站内信箱,请查收。

有一个小建议:上传时能否稍微花一点点时间分一下类?呵呵呵。
作者: shiyiming    时间: 2008-12-4 00:36
标题: Re: 上传了一些资料
sorry..我也知道有一点儿过分,但是不太知道ftp里现在分类的逻辑,所以没有分类,直接放在upload里。。
总比放在错误的地方好~~^_^..
所以也就拜托你分类了吧~~~
我的资料大多是风险类的。也有些ABM,FM(我不做这些项目,所以很少)。。
~~~以上
作者: shiyiming    时间: 2008-12-4 22:22
标题: Re: 上传了一些资料
也对!感觉LZ对OpRisk挺有研究的,至少挺感兴趣的。
作者: shiyiming    时间: 2008-12-4 22:51
标题: Re: 上传了一些资料
我的工作就是basel II.. 用R开发模型,用SAS写系统。除了oracle和页面部分,算法和模型部分都做。。
wu~~~.没有办法。。得吃饭。。
不知道国内这方面的具体情况。如有了解,介绍介绍?不胜感激。
作者: shiyiming    时间: 2008-12-4 23:48
标题: Re: 上传了一些资料
我曾经也是Basel II的三角猫,尤其对Credit Risk比较感兴趣,但是现在反而觉得OpRisk更有意思,希望以后多交流。

正在经历的这次危机对国外Basel II的实施和深化有什么影响?国内的话,原来在上海喊的最响的交行和浦发,现在似乎也没有声音了。国内应该普遍只进行到初级内评法,不过PD、LGD、EAD、Maturity等核心模型都已经初步开发完毕。这其中Fair Isaac、Experian、SAS、Moody's等公司扮演着很重要的角色,起着推波助澜的作用。

关公面前耍大刀,见笑了!只是希望能够抛砖引玉,引发专家高手对于Basel II的讨论,愿意聆听教诲。 <!-- s:o --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_surprised.gif" alt=":o" title="Surprised" /><!-- s:o -->
作者: shiyiming    时间: 2008-12-5 12:47
标题: Re: 上传了一些资料
我是半路出家,原来学计量的。
我是从OpRisk开始的。所以这类资料看得多一点儿。不过在copula上被卡住了,主要是高阶分解上。
sas的riskdimension在copula上也很弱。现在产业要求比较高。几乎全部都是从新开发。
在运算速度上也是重新开发的要比OpVaR快很多(我使用array比较多)。
在这里,尾部拟合上,使用的方法比较多。目前都在开发AMA上。其中3个银行已经开发完了,通过了检查。09年能做的就是系统优化了。
目前最热的移动到了AML上。大多都在staging到KC的ETL中出现了不同程度的问题。国内开始的话,可能也会在这个地方出现问题。
在credit risk和market risk上。我还请shiyiming兄多多点拨。




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