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标题: ADF检验的滞后阶数选择问题 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2008-10-2 20:43
标题: ADF检验的滞后阶数选择问题
ADF检验当中，需要自己选定滞后阶数，就是被解释变量Δyt的滞后Δyt-1到Δyt-p作为解释变量，p选择多少。像Eviews会自动给出各阶的信息准则，SAS中好像不能直接给出，我尝试自己用REG过程算各阶的AIC、BIC，但是用REG算出来的t统计量和ARIMA的ADF检验里面的tau不同（这两个应该是一样的吧）。不知道是哪里出了问题。各位有什么办法来实现这个需要呢？

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