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标题: 问SAS的AIC、BIC信息准则的计算公式 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2008-10-2 20:41
标题: 问SAS的AIC、BIC信息准则的计算公式
SAS所用AIC、BIC信息准则的计算公式好像与一般书上和其他软件用的不同。书上看到的一般是
AIC=ln(σ^2)+2k/T
BIC=ln(σ^2)+(k/T)*lnT
但是根据SAS/ETS9.1 User's Guide(p.421)，SAS用的是
AIC=ln(σ^2)+2k
BIC=ln(σ^2)+(k)*lnT
然而VARMAX过程的AIC等又是跟前一个书上用的相同(ETS User's Guide P.1772)。不管怎样，我用SAS算出来的和用Eviews算出来的不一样，也是这样发现这个问题的。
想请教各位，这是怎么回事（而且SAS自己所说也自相矛盾）？因为用的公式不同，它和Eviews给的结论就有些不同……

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