SAS中文论坛

标题: 请问这采用ARMA什么模型（急）在线等 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2008-6-29 10:04
标题: 请问这采用ARMA什么模型（急）在线等
Autocorrelations

Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

  0 1.000000    1.00000 |                   |********************|
  1 0.975421    0.97542 |                .|********************|
  2 0.903594    0.90359 |                .|******************  |
  3 0.789916    0.78992 |                .|**************** |
  4 0.642453    0.64245 |                . |*************    |
  5 0.470843    0.47084 |                . |*********          |
  6 0.285249    0.28525 |                . |******             |
  7 0.095555    0.09555 |                . |**                |
  8  -0.089107    -.08911 |                **| .                |
  9  -0.260574    -.26057 |             *****| .                |
10  -0.411743    -.41174 |          ********| .                |
11  -0.536677    -.53668 |       ***********| .                |
12  -0.630791    -.63079 |    *************| .                |
13  -0.691111    -.69111 |    **************| .                |

Partial Autocorrelations

Lag Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

   1       0.97542 |                .|********************|
   2    -0.98556 |********************|.                |
   3       0.87024 |                .|***************** |
   4    -0.77653 | ****************|.                |
   5    -0.08327 |                **|.                |
   6       0.35778 |                .|*******          |
   7       0.15672 |                .|***                |
   8    -0.12904 |                ***|.
我的数据是4000个，不知道怎样来选择ARMA阶数，真的是非常感谢。

欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)