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标题: 请教高手，如何利用arma对非白噪声的残差进行处理 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2008-5-1 17:27
标题: 请教高手，如何利用arma对非白噪声的残差进行处理
我在学习多元的时间序列分析，遇到以下情况：
两组时间性序列X及Y都非平稳，但如果具有协整关系，便可以对他们做arimax模型建立
用arima语句建立之后再对残差做单位根检验，残差序列平稳，也证实了X及Y列的协整关系
但这时发现残差是非白噪声的
按照我所看的书上介绍，应该参考残差的自相关图及偏自相关图，同时用arma(p,q)对残差进行模型构造
并且书上也给出了语句，可是系统却始终报错，说最终残差的那部分模型无法构造

整个程序是这样的：
proc arima data=model1;
identify var=y crosscorr=x;
estimate method=ml input=x plot;
run;
forecast lead=0 id=i out=out;
proc arima data=out;
identify var=residual stationarity=(pp=2);
estimate method=ml p=3 q=1 input=x;
run;

程序是由书上摘抄的，却始终有error
不知道有哪位高手能帮我看一下问题出在哪里？？？？？？
万分感谢~~~~~~

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