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标题: 如何在SAS中确定时间序列的差分阶数 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2008-4-26 10:55
标题: 如何在SAS中确定时间序列的差分阶数
想确定时间序列 log(x)的差分阶数:
data r;
input x @@;
y=log(x);
cards;
5.85 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31
5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31
5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.58 5.58
5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58
5.58 5.58 5.58 5.58 5.85 5.85 5.85 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12
6.12 6.12 6.39 6.39 6.57 6.57 6.84 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02

;
run;
proc arima data=r;
identify var=y stationarity=(adf=(2)) nlag=10 ;
run;

得出的结果为:

                     Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests

Type          Lags       Rho Pr < Rho       Tau Pr < Tau       F Pr > F

Zero Mean       2    0.1698    0.7194    2.50    0.9968
Single Mean    2    2.3858    0.9986    1.81    0.9997    4.66 0.0532
Trend          2    -1.0805    0.9859    -0.49    0.9819    3.46 0.4939

                     Inverse Autocorrelations

            Lag Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

               1    -0.46833 |          *********| .             |
               2    -0.01606 |             . | .             |
               3    -0.03027 |             . *| .             |
               4    -0.04119 |             . *| .             |
               5       0.02720 |             . |* .             |
               6       0.10543 |             . |**  .             |
               7    -0.11830 |             .  **| .             |
               8       0.09060 |             . |**  .             |
               9    -0.07858 |             .  **| .             |
            10       0.03095 |             . |* .             |

                        Partial Autocorrelations

            Lag Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

               1       0.93576 |             . |******************* |
               2    -0.00286 |             . | .             |
               3    -0.06681 |             . *| .             |
               4    -0.08158 |             .  **| .             |
               5    -0.06895 |             . *| .             |
               6       0.02526 |             . |* .             |

请指教!!!!谢谢

作者: shiyiming 时间: 2008-4-28 10:20
标题: Re: 如何在SAS中确定时间序列的差分阶数
这个问题要用到统计学中的时间序列知识，记得港大还是哪个学校出过一本书，就叫《time series analysis》,这本书是英文的，但是讲的东西很基础，很不错：
现在只能凭印象了，大体情况是这样的，在AR模型中主要看他的偏相关函数（Partial Autocorrelations），看他在什么地方截尾确定阶数；在MA模型中主要看他的自相关函数（ Autocorrelations），同样看他在什么地方截尾确定阶数；差分阶数主要是看Inverse Autocorrelations；从你的例子中大体可以得到ARIMA(1,1,0)，我个人是这么认为的。
欢迎大家提出不同意见。呵呵

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