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标题: 麻烦牛人给看看！GARCH-T给出的参数估计结果中TDFI [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2006-8-6 14:29
标题: 麻烦牛人给看看！GARCH-T给出的参数估计结果中TDFI
TDFI 1 1.0537E-8 3.234E-11 325.81 <.0001
这里的TDFI是t分布的自由度吗？
我自己模拟了一个GARCH-T(1,1)分布，给定的t分布的自由度是4，然后使用autoreg过程估计得到的TDFI是上面的数，
到底是怎么回事？直接使用autoreg如何得到t分布的自由度呢？
谢谢！

作者: shiyiming 时间: 2006-8-12 18:06
标题: TDFI
原来TDFI是自由度的倒数。但是我用已知参数模拟一个GARCH-t(1,1)模型，然后再用AUTOREG进行参数估计，得到的结论相差很远是为什么呢？
代码：
data test;
  keep y;
  arch0=.2; arch1=.5; garch1=.08;df=4;
  h = arch0 + garch1;
  do i=-10 to 1000;
e = rand('T',df);
y = sqrt(h) * e;
h = arch0 + arch1*y**2 + garch1*h;
if i > 0 then output;
  end;
run;
proc autoreg data=test;
  model y =  /garch=(q=1,p=1) dist=t;
  output out=out cev=cev;
run;

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