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标题: 关于arima的问题，很头痛 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2005-12-3 15:07
标题: 关于arima的问题，很头痛
我刚刚学着用SAS进行时间序列分析，参考了一些书，可是看到时间序列的理论部分就很头痛。
现在在用arima作时间序列分析，可是在将不平稳序列换为平稳序列时就有问题弄不懂。比如：
data aaa;
   input year  tans;
   cards;
   1990 205
   1991 214
   1992 256
   1993 280
   1994 333
   1995 350
   1996 452
   1997 500
   1998 544
   1999 590
   2000 650
   2001 762
   2002 780
   2003 800
   2004 852
   ;
run;
proc arima data=aaa;
   identify var=tans nlag=12;
run;
呈指数分布，取对数
data aaa1;
   set aaa;
   log=log(tans);
run;
再查看
proc arima data=aaa2;
               identify var=log(1) nlag=12;
   identify var=log(2) nlag=12;
   identify var=log(3) nlag=12;
run;
问题一：请问三个运行出来的ACF 、IACF 以及PACF有什么判断规则呢，是不是好像这三个都不行，究竟该怎么取差分以及阶数？？
问题二：用estimate时的定阶规则又要怎么根据以上三张图来确定，我真是弄不明白。
问题三：
To       Chi-             Pr >
Lag    Square    DF    ChiSq --------------------Autocorrelations
6       6.90 6 0.3301  -0.231  0.226 -0.233 0.292    0.015 -0.268
12    9.89 12  0.6260 -0.070  -0.127  0.038 -0.192 -0.014    0.025

WARNING: The value of NLAG is larger than 25% of the series length. The asymptotic approximations used for correlation based
      statistics and confidence intervals may be poor.

这个结果怎么看？Pr >ChiSq 是要大于0.05才可以接受吗？

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