北美电力市场风险分析

shiyiming

偶的毕设：

现有北美电力市场98年4月到2003年4，每天24小时的供电QUATITY和PRICE ，每个时段对应一对数据，就是价格和供给量各365*24*5个数据（有点怕怕：）

最终要做 CVar（credit value at disk）分析，椐导师说，要通过分析数据，分析出价格中人为的因素，比如人为炒作导致价格的变动啊，什么的。目前，只用SAS做了一些直方图，回归分析，就不知道再怎么进行下去了，哪位高手可以提供一些指点，

谢谢

如有兴趣，我可以提供数据给大家

shiyiming

I am interested in your project, please posted your data on line
thanks

shiyiming

本来打算放在附件中，但是太大了。
给个ftp吧

  222.20.36.56
  
     id:506
密码：5064
端口：21

其中，99年的数据是已经按照各时段整理好的，即所有数据已按小时分开
      98年只整理了1，2两个时段，也就是98年凌晨一点，两点的全年数据

98年4月到03年7月的那个excel文件是没有整理的，是按照每天24小时的格式的原始下载数据。

shiyiming

[quote:4dc3e]98年4月到03年7月的那个excel文件是没有整理的，是按照每天24小时的格式的原始下载数据。 [/quote:4dc3e]

我编写了相关的SAS程序后,发现数据可能存在问题.98年4月连续到2001年1月31日,观察个数为24888, 不可能到2003年7月.

请你核对有关数据.

shiyiming

你是对的，我查看了原始数据，时间给到了03年7月，但是后面的数据栏目里是空的。也就是只给到了01年1月31日的数据。

shiyiming

[quote="chibing7":264ec]偶的毕设：

现有北美电力市场98年4月到2003年4，每天24小时的供电QUATITY和PRICE ，每个时段对应一对数据，就是价格和供给量各365*24*5个数据（有点怕怕：）

最终要做 CVar（credit value at disk）分析，椐导师说，要通过分析数据，分析出价格中人为的因素，比如人为炒作导致价格的变动啊，什么的。目前，只用SAS做了一些直方图，回归分析，就不知道再怎么进行下去了，哪位高手可以提供一些指点，

谢谢

如有兴趣，我可以提供数据给大家[/quote:264ec]

CHIBING7朋友，我不是搞风险分析的，不过我也很感兴趣，能否将数据分卷或者压缩放入附件，我不能登录你的FTP，是不是有局域网限制？

不知道你的数据文件里面变量都有哪些？ 是否有相关的理论准备。先筛选变量吧，如果能确定的话在这些变量中找到一些反应出人为的操作因素，确定自然因素。观测交易量与价格的关系，比如量很少，价格剧烈变动都是怀疑因素。

可以做SCENARIO ANALYSIS 比如分析在价格高的情况下，其他变量的状况，哪些和高价格关系最密切，这些变量的经济意义是什么。还可以在高价格之间进行比较，以区分正常情况和非正常情况。做SENSITIVITY ANALYSIS，发现与价格最有关的变量，观测他在不同价格下的表现。

做散点图，观测序列的整体变动趋势。找到离散点，结合宏观，微观的情况背景具体分析离散点的原因。也可以做时间序列分析，提取季节因素，趋势因素，总结价格变化的模式，发现异常点。根据图形，可以尝试X-11，ARIMA干预建模，也可以用谱分析，向量自回归等尝试建立模型。

没有经验，只是一些不成熟的建议，请其他高手多多献策吧。

shiyiming

hi, I could not connect to your ftp, please try to send your data using zip file.

shiyiming

这样吧，今天下午到晚上11：30，明天同一时间，我的ftp都开着，大家可以来下啊。

shiyiming

该项目进展如何了？

shiyiming

已经将正常价格点和异常点分离。
并对异常点的分布进行了模拟。
现在打算开始计算CVaR