寻求最大值问题

shiyiming

假如有一笔投资金额（如十万元），只有 4 个投资方向
x1-x4：分别代表这 4 个方向的投资金额，且sum(of x1-x4)=十万元 ，x1-x4 ge 0
p1-p4:  分别代表这 4 个方向的一种收益率
由于p1-p4的观测数据，这里只列出12条观测吧如下：（还是放在code中比较整齐啊 <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) --> ）
[code:x88ac6qh]

day      p1          p2          p3         p4
1    0&#46;016197     0&#46;04163     0&#46;06893     0&#46;01120
2    0&#46;003884     0&#46;07520     0&#46;00650    -0&#46;00993
3    0&#46;024198     0&#46;08368     0&#46;02152     0&#46;01226
4    0&#46;078452     0&#46;01256     0&#46;04194     0&#46;01740
5   -0&#46;019726    -0&#46;02875    -0&#46;02868    -0&#46;00891
6    0&#46;016703    -0&#46;01351    -0&#46;01916     0&#46;02962
7    0&#46;038840     0&#46;02551     0&#46;02139     0&#46;01217
8    0&#46;001035     0&#46;03571     0&#46;02985    -0&#46;04605
9   -0&#46;056862    -0&#46;10721    -0&#46;06614    -0&#46;03854
10  -0&#46;047537    -0&#46;00264    -0&#46;07253    -0&#46;04222
11   0&#46;042763    -0&#46;03748     0&#46;02267     0&#46;00146
12   0&#46;000822     0&#46;02409    -0&#46;00471    -0&#46;02275

[/code:x88ac6qh]

在这里用一小插段代码来说明我想描述的内容吧，如下：
[code:x88ac6qh]

do i=1 to 12;
      do j=1 to 4;
            x(j)=x(j)*(1+p(j));
     end;
end;
Max=sum(of x1-x4);[/code:x88ac6qh]
在上面给的一些数据背景下，要求在第12天后的投资回报最大化，既要求代码中Max值为最大，寻求这样的x1-x4的结果
这类问题在 matlab 中比较容易求的，只是不清楚用sas 如何编写段代码来实现它，还请大侠们指点指点！！ <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) -->

shiyiming

[quote:ge4m93em]Re: 寻求最大值问题[/quote:ge4m93em]
不用编写代码，提点意见也行！目前的想法，就是想知道sas针对这块是怎么解决的，如果都已经有合适的代码的话那就更好了！！

Qiong

只有5个约束条件，R应该很快

shiyiming

[quote=&quot;vicky1020&quot;:1t2yp275]只有5个约束条件，R应该很快[/quote:1t2yp275]
<!-- s:( --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" /><!-- s:( --> R不太清楚，没怎么接触过！
首先还是多谢vicky姐的回帖呀！目前就只会用matlab求解，R都是才刚了解到的，不过现在想的是如何用sas求的问题了，到现在还没啥突破！

Qiong

又瞅了一眼，这个难道不是直接全部投给收益最大的那一个方向么？

shiyiming

[quote=&quot;vicky1020&quot;:d03whv9n]又瞅了一眼，这个难道不是直接全部投给收益最大的那一个方向么？[/quote:d03whv9n]
好像有这种情况哦，怎么突然感觉问题没描述清楚，其实就是约束最大化吧！！

shiyiming

Your question may not be valid. The best investment strategy is always to put all your eggs to the one giving the maximum return till the 12th day. It is no sense to split your investment at the beginning, since you can foretell each return rate every day in the future. For example, at last, after 12 days, the first one gives a rate of 9%, and second 10%, third 1%, and the fourth -9%. So, put all your money to the second one. That is why I think you may not clearly state your question.
Jingju

shiyiming

[quote=&quot;jingju11&quot;:7dnig63m]Your question may not be valid. The best investment strategy is always to put all your eggs to the one giving the maximum return till the 12th day. It is no sense to split your investment at the beginning, since you can foretell each return rate every day in the future. For example, at last, after 12 days, the first one gives a rate of 9%, and second 10%, third 1%, and the fourth -9%. So, put all your money to the second one. That is why I think you may not clearly state your question.
Jingju[/quote:7dnig63m]
首先，谢谢Jingju大侠的点评跟指点， 呵呵:)
确实不好意思呀！是没有说明白，没有达到想询问的目的，国文没学太好，请大家见谅呀，呵呵！  其实还有就是，投资不一定一开始就投资，也不是一直坚持到最后，就像投资股票一样，当已经过了最高点，可以有选择卖出的机会。就如上面所提到的问题，刚开始如果收益率都为负的，就可以等到收益率上升且为正的时候来投资。又当在这12天前的某一天时，如果某一方向的投资回报已经达到最高点时，就可以停止计算，如果还在这方向坚持的话，这方向的投资回报只会越来越少，其它方向的投资回报如果还在上升，那就继续计算，直到达到最高点或已到最后时间（这里12天时间结束），这要来获得最大的投资回报！而不是用四个方向的最终收益率大小来做比较，那个大就把金额全部投资在这方向上...