请问用SAS建立GARCH模型时如何进行模型效果评价

shiyiming · 发表于 2004-11-9 11:04:34

请问用SAS建立GARCH模型时如何进行模型效果评价
我做出来的模型效果评价总是和Eviews的差别很大，而且评价效果都很差，不知各位大哥是怎么做的

shiyiming · 发表于 2005-3-3 22:59:42

你做的是单元的GARCH，还是多元的GARCH？如果是多元GARCH，能教教我吗？

shiyiming · 发表于 2005-3-16 22:08:38

并不是所有数据都能套用GARCH模型,在套用前,要先检验一下数据是否存在ARCH效应.

shiyiming · 发表于 2005-3-17 11:59:59

我的时间序列确实存在ARCH效应，
我用SAS作了双元和三元的GARCH，还可以，但是再多的话就不好使了。
你说的S-plus好学吗，我只听过没用过，是不是也要编程呀？

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