协整与传统最小二乘回归

shiyiming · 发表于 2004-7-4 08:11:31

协整与误差修正模型表示经济变量之间长期的关系，那么传统的生产函数是不是也要用它来检验有没有长期的关系呢？

shiyiming · 发表于 2004-7-4 19:01:55

据我所知，传统的各种经济函数不用检验，应该有协整关系的。有些教材就用这些函数来引出协整关系的概念。

shiyiming · 发表于 2004-7-5 13:30:08

TIANWANG说得对。另外协整是时间序列分析中的概念，两个不平稳的时间序列进行回归，会产成谬误，如果是协整的话，回归方程可表示为两个时间序列的关系。如果两个时间序列回归的残差存在单位根，就不是协整关系。不平稳的时间序列的一个特征就是存在单位根，单位根检验是根据自回归来完成的。在一般的回归中，你无法解释自回归现象，比如身高和体重的关系，你不能说身高自身可以构成自回归。你所说的传统成产函数，拟和回归一般用横断面数据（行业中厂商的投入和产出），所以无需考虑协整关系。

shiyiming · 发表于 2004-7-5 14:17:23

不是吧，那是协整，误差修正模型呢？可是说的是变量之间存不存在长期的关系吧

shiyiming · 发表于 2004-7-5 15:32:21

误差修正模型是协整的延伸，确定两个变量有协整关系，即可建立它们的误差修正模型。既然有模型，当然有的一定的长期or短期关系。

shiyiming · 发表于 2004-7-5 18:40:23

呵呵，是啊，可能我问题没提清楚，问题可能这样说好一点，既然误差修正模型表示经济变量之间长期的关系，那么传统的比如生产函数，需不需要用误差修正模型来检验啊？比如生产函数的形式我们能不能说符合误差修正模型的长期项？

shiyiming · 发表于 2004-7-5 19:59:21

误差修正模型是由两个I（1）序列的一阶差分，和外生I（0）序列以及协整方程的误差项构成，对于传统生产函数模型，拟和时一般用横断面数据，你怎么判断投入产出序列是I（1）序列（不是时间序列，观察可以随便排列），如果不能判断，也就无所谓误差修正模型了吧。

shiyiming · 发表于 2004-7-6 07:50:56

说的好，的确如此，谢谢了！！！

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