SAS与时间序列分析

shiyiming

proc reg;

you can check it in the sas help

shiyiming

就是要用最小二乘估计方法，得到线性趋势模型？具体过程命令是什么？
之后又怎么得到线性趋势拟合后的效果图？
残差图用SAS又怎么做？
麻烦详细解答一下！拜托！

shiyiming

可以用ARMA(n,m)模型做时序分析，SAS的arima过程可以按你设定的阶数对时序数据进行识别，估计模型参数，再按识别后确定的模型进行估计和预测，估计模型参数用的就是最小二乘法。你不需要做差分等准备工作，只需将时序数据创建成SAS数据集，其它工作由SAS来做。拟合周期性增长趋势可以在arima过程使用选项完成。下面例子对数据集aa中的时序数据y做分析，p=1 q=1设置采用ARMA(1,1)模型。proc arima data=aa;
identify var=y p=1 q=1;/*用ARMA(1,1)模型识别*/
run;
estimate p=1 q=1;/*用ARMA(1,1)模型估计*/
run;
forecast out=results;/*用ARMA(1,1)模型预测*/
run;
quit;

shiyiming

时间序列的回归方程是y-r=a+b(m-r)+e,其中e为残差项，y为股票的日收益率，r为无风险利率，m为市场的收益率（如上证综指），麻烦大家帮帮我吧：）谢谢啦

shiyiming

[size=150:736fb][color=darkblue:736fb]我想问一下，有重复试验的交互作用的SAS程序应该怎么写呢？能不能举个例子？麻烦了~~[/color:736fb][/size:736fb]

shiyiming

动力学方程 属于时间序列么？