Arma模型辨别中(AR MA ARMA)的ARCH test 问题

shiyiming

小弟初涉时间序列，选用了sas统计软件，进行Box Jenkins方法论时，涉及到对arma模型的选择问题，通过筛选，我选择了三个备选项：AR(1), MA(1) 及ARMA(1,1)，我想对残差项进行异方差检验(Test ARCH), 实在不知道应如何编写sas语句，即如何分别对AR(1),MA(1), ARMA(1,1)进行ARCH Test的书写。本人实为菜鸟，还望大家出手相助，小弟在此拜谢！

程序中的一小段
proc arima data=fr.pi;
identify var=lnpi(1);
estimate q=1 noint plot;
estimate p=1 noint plot;
estimate p=1 q=1 noint plot;
run;                                      
之前检验了一阶差分的稳定性，可行，通过上面这段语句，sas给出的AR(1), MA(1)和ARMA(1,1)据可行，经检验，残差不存在自相关性，现在小弟想分别针对各个备选方案进行异方差性的ARCH TEST检验，然后就不知道怎么分别针对这三种情况了（AR, MA, ARMA）
proc autoreg data=fr.pi;
model lnpi= ;        ---------->[color=#FF0000:ojy07bzi]这里，我该如何书写，针对不同的备选项？？？ [/color:ojy07bzi]                       
output out=fr.out1 r=res cev=varcond1;
run;
quit;

shiyiming

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