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楼主
楼主 |
发表于 2011-6-5 15:35:20
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只看该作者
为什么做模型显著性检验的时候自由度会是0
To Chi- Pr >
Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations--------------------
6 . 0 . -0.029 -0.138 -0.034 -0.045 -0.127 0.144
12 8.14 3 0.0431 0.090 -0.057 -0.079 -0.037 0.040 -0.091
18 10.58 9 0.3053 0.070 0.020 -0.031 -0.084 -0.052 -0.084
24 15.12 15 0.4427 -0.145 0.035 0.017 0.001 0.029 0.128
然后我一步步的删除不显著的参数 df也慢慢上升 但是我的p值又变小了 这样模型又不显著了 怎么办呢？？
变成这样了：参数
Conditional Least Squares Estimation
Standard Approx
Parameter Estimate Error t Value Pr > |t| Lag
MU 368742.8 25835.2 14.27 <.0001 0
AR1,1 0.70753 0.09266 7.64 <.0001 1
AR1,2 -0.13020 0.05696 -2.29 0.0248 5
AR1,3 0.14014 0.05783 2.42 0.0176 8
AR1,4 0.65634 0.10551 6.22 <.0001 12
AR1,5 -0.38016 0.12563 -3.03 0.0033 13
The ARIMA Procedure
Autocorrelation Check of Residuals
To Chi- Pr >
Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations--------------------
6 13.04 1 0.0003 -0.231 0.181 0.021 0.179 0.042 0.141
12 20.46 7 0.0047 0.090 -0.011 0.156 0.061 0.147 -0.122
18 26.93 13 0.0127 0.181 -0.065 0.113 -0.027 0.075 -0.063
24 30.27 19 0.0484 0.025 0.032 0.025 0.027 -0.037 0.151
模型不显著
本文来自: 人大经济论坛 SAS专版 版，详细出处参考：http://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1112775&page=1&fromuid=2338969 |
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