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请问:如何建立这些sample

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楼主
 楼主| 发表于 2011-5-30 01:39:42 | 只看该作者

请问:如何建立这些sample

一个有60万条左右的数据库a,
含有1925年到2007年每个月所有股票的收益。
用[color=#FF0000:68kjj5rc]可放回[/color:68kjj5rc]试验的方法,建立500个samples;
要求:每个sample里面包含50种[color=#FF0000:68kjj5rc]随机[/color:68kjj5rc]选取的股票,
对于每个股票,在1934年6月到2002年12月之间[color=#FF0000:68kjj5rc]随机[/color:68kjj5rc]选择某个月为零点(t=0),
这个股票在 -119<t<50没有missing data 才可以选入到sample里面。
并且保存这500个samples,每个sample里面有50*120=6000个数据。
date_position (-119 -- 50) date (actual date)        stock_ID         return

以下是数据表格的样本(第3列的空白就是missing data)

    date        stock_ID         return
19250131        1007          0.23
19250228        1007        -0.07
19250331        1007       
19250430        1007          0.67
:
:
               
20071031        1007          0.011
20071130        1007          0.43
20071231        1007          0.65
19250131        2864          0.78
19250228        2864          0.34
19250331        2864          0.12
19250430        2864       
19250531        2864          0
19250630        2864       
19250731        2864          -0.34
:
:
               
20070930        2864          0.39
20071031        2864       
20071130        2864          0
20071231        2864          0.83
:
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沙发
 楼主| 发表于 2011-6-4 13:07:42 | 只看该作者

Re: 请问:如何建立这些sample

很好的问题。

京剧
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