怎么计算一组时间序列的自相关性？

shiyiming

建模之后，求自相关性。
这样可以吗？
用什么语句呢？

又：如果有很多组，可否程序实现？
请大侠点醒我！谢谢！

shiyiming

如果要计算时间序列的自相关系数，可以用arima过程的identify（识别）指令。比如有一个文件stockprice，三个变量stockcode(股票代码),bargaindate（交易日期）,closeprice（收盘价格）。现在我要计算代码为600000收盘价的15阶自相关系数，可以用下面的语句：
proc arima data=stockprice;
identify noprint var=closeprice nlag=15 outcov=result;
where stockcode='600000';
quit;

如果要对该文件内所有股票都求15阶自相关系数，将语句代码改为：
proc arima data=stockprice;
identify noprint var=closeprice nlag=15 outcov=result;
by stockcode;
quit;

如果对不同股票求不同阶数的自相关系数，或者对不同数据表进行重复操作，则可以用宏命令以及宏变量来实现。有些复杂了，要根据具体情况而定。