求助!如何计算Ljung-Box Portmanteau检验值?

shiyiming

请问:为了检验序列的自相关函数值的显著性,需要计算Ljung-Box Portmanteau检验值,请问哪个函数可以实现?

shiyiming

[quote="hero":f4922]请问:为了检验序列的自相关函数值的显著性,需要计算Ljung-Box Portmanteau检验值,请问哪个函数可以实现?[/quote:f4922]

好像没有这个函数吧？其实Ljung-Box Portmanteau检验用的是Q统计量，该统计量服从开方分布。可以调用ARIMA过程实现，简单例子：

ods output ChiSqAuto =ChiSqAuto;

proc arima data=tem;
identify var=closeprice;
quit;

则表ChiSqAuto中给出检验统计量、自由度、以及概率值。

shiyiming

<!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) --> 的确可以, ODS用得好! 谢谢! <!-- s:lol: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" /><!-- s:lol: -->