请教有关garch－t

shiyiming

当误差项分布不是服从正态，而是服从t分布时，还可以用sas得出模型吗？

shiyiming

可以的。SAS8.1中，对GARCH模型残差项的分布有两个可选项：student's T-distribution 、NORMAL。
比如AUTOREG过程，用“DIST= ” 设定。

shiyiming

<!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /><!-- s:D --> 谢谢拉，因为我原来一直用6.12，我现在就去试试。