求助!关于GARCH模型条件方差的预测问题

shiyiming

假设yt 序列有1050个观测值, 现对前1000个没测值进行GARCH模拟, 然后预测后50个的条件方差,请问在proc autoreg 里能实现吗?

如果不行, sas里哪个模块可以实现?

shiyiming

data tmp;
set tmp;
if time>1000 then yt=.;
proc autoreg;
model yt= /garch=(p=1,q=1);
output out=p cev=sigma2;
run;

shiyiming

谢谢!明白你的意思,可以算!

我发现对条件方差的模拟和预测, sas和Eviews的运算结果相差较大, 虽然估计出的均值方程和方差方程的各项系数差不多!