请教! 关于存在异方差的reg过程!

shiyiming

假设两个变量x, y,现在做如下地线性回归,

y=c+a*x;

首先进行OLS回归, 如果在残差检验中发现存在显著的异方差现象,

想用GLS法来解决异方差问题, proc reg 能实现吗?

如若不能, 用什么过程能实现?

shiyiming

如果x与y的方差成比例，那么可以构造一个weight 变量 wt=1/y**2;
用加权最小二乘法(wls)来解决异方差性
proc reg;
weight wt;
model y=x;
run;