关于时间序列性态的统计检验问题

shiyiming · 发表于 2004-7-10 03:31:16

什么样的软件可以做以下相应的时间序列性态检验：
1、性相关性的Ljung-Box检验
2、非线性相关性的BDS检验
3、平稳性的ADF检验
4、时间序列的异方差检验

shiyiming · 发表于 2004-7-10 09:21:45

如果不愿意用SAS/ETS，个人推荐Eviews。

不要问我要软件，自己练习搜索一下。

shiyiming · 发表于 2004-7-10 10:54:16

据我所知Ljung box是检验序列是否是白噪声。在proc arima过程中可以做。
第二个我不知道。
第三指检验单位根的扩展dickey fuller检验？也是在proc arima
第四指自回归条件异方差arch garch？我查了帮助，好像在proc autoreg中
其实任何一个计量经济软件都可以做，sas stata eviews limdep......，关键是是否愿意花时间去查，学习。

shiyiming · 发表于 2004-7-10 21:57:06

第二个偶也不清楚，但其他三个用eviews较方便，偶就用过。

to collen哥及各位老大
有没有SAS/ETS方面的电子书推荐一下，谢了！

shiyiming · 发表于 2004-7-14 04:20:50

多谢各位兄弟的指点

shiyiming · 发表于 2004-7-14 04:45:46

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