关于加入截距项后的拟合优度？

shiyiming · 发表于 2004-7-28 16:33:15

我在作多元线性回归时，发行加入截距项拟合优度不高，反而是取消截距项拟合优度大大提高，请教这该作何解释？
我的回归中有大量虚变量。

shiyiming · 发表于 2004-7-31 17:33:39

曹素华《实用多因素统计方法》
你那方面的内容这讲的不错，看看吧！

shiyiming · 发表于 2004-8-2 22:47:26

1。考虑模型设置的问题，原总体模型可能因变量直接通过原点，不需要任何截距，加入截距后检查其T是否显著，不显著可以SURPRESS。

2。用F或者LM检查虚拟变量的整体显著性(不是单个变量)，是否虚拟变量冗余设置，与其他变量存在多重共线性？残差是否无自回归，异方差？

3。再次考察模型设置问题：是否虚拟变量和其他变量存在交互作用，交互是否显著？改进模型。

shiyiming · 发表于 2004-8-5 19:17:55

恕我对你的问题有怀疑,因为含截距项的模型拟合优度肯定会比没截距项的高

还有一种可能性,因为无截距项的模型的拟合优度有时可能出现负值,所以此时用其它定义来计算它,但跟习惯的拟合优度不能相比较

建议看看软件的有关资料,它在不同的情况下是如何计算拟合优度的

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

关于加入截距项后的拟合优度？

关于加入截距项后的拟合优度？

推荐书籍

Re: 关于加入截距项后的拟合优度？

re