如何用SAS作多元GARCH估计？

shiyiming · 发表于 2005-3-3 22:28:49

请教高手，我用过Eviews估计过，但只能估计BEKK形式的双元和三元GARCH，且方差协方差矩阵是简化的，想做更多元的，请指教！

shiyiming · 发表于 2005-3-16 21:56:59

如果你想做多元GARCH的估计,个人觉得S-plus来得更方便一些.
软件毕竟只是工具,哪个好用我们就用哪个!

shiyiming · 发表于 2005-3-18 13:08:17

how about proc autoreg? although it is not as flexible as matlab/garch toolbox.

shiyiming · 发表于 2005-4-14 21:14:29

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可以这样!