混合模型，如何拟合在一起？

shiyiming

比如:
Y(t)=6.216+0.1t+ut                 
ut=-0.296ut-1+at-0.68at-1  

这2个model,如上, 第一个是linear model,是用来描述大致的趋势的.
ut是y(t) 的残差, 观察值减去预测值得来的.

然后建立残差序列的ARIMA(1,1,1)model.

请问如何将这两个model,捆绑在一起, 来预测Y(t) 的值呢?
R 语言 或者 SAS 都可以

能帮帮我吗。真的会有答谢
<!-- e --><a href="mailto:thefe@msn.com">mailto:thefe@msn.com</a><!-- e -->

shiyiming

this is not mixture model but a typical garch.

take a look at proc autoreg in sas/ets. by the way, ut can only be arma process. it is hard for me to imagine you could get arima process for ut.