关于arima的问题，很头痛

shiyiming

我刚刚学着用SAS进行时间序列分析，参考了一些书，可是看到时间序列的理论部分就很头痛。
现在在用arima作时间序列分析，可是在将不平稳序列换为平稳序列时就有问题弄不懂。比如：
data aaa;
     input year  tans;
         cards;
         1990 205
         1991 214
         1992 256
         1993 280
         1994 333
         1995 350
         1996 452
         1997 500
         1998 544
         1999 590
         2000 650
         2001 762
         2002 780
         2003 800
         2004 852
         ;
run;
proc arima data=aaa;
     identify var=tans nlag=12;
run;
呈指数分布，取对数
data aaa1;
     set aaa;
         log=log(tans);
run;
再查看
proc arima data=aaa2;
                 identify var=log(1) nlag=12;
         identify var=log(2) nlag=12;
         identify var=log(3) nlag=12;
run;
问题一：请问三个运行出来的ACF 、IACF 以及PACF有什么判断规则呢，是不是好像这三个都不行，究竟该怎么取差分以及阶数？？
问题二：用estimate时的定阶规则又要怎么根据以上三张图来确定，我真是弄不明白。
问题三：
To        Chi-                Pr >
Lag      Square     DF     ChiSq    --------------------Autocorrelations
6        6.90   6    0.3301  -0.231  0.226   -0.233    0.292     0.015    -0.268
12      9.89   12  0.6260   -0.070  -0.127  0.038    -0.192    -0.014     0.025

WARNING: The value of NLAG is larger than 25% of the series length. The asymptotic approximations used for correlation based
         statistics and confidence intervals may be poor.

这个结果怎么看？Pr >ChiSq 是要大于0.05才可以接受吗？