SAS中文论坛

标题: 北美电力市场风险分析 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2004-5-3 23:43
标题: 北美电力市场风险分析
偶的毕设：

现有北美电力市场98年4月到2003年4，每天24小时的供电QUATITY和PRICE ，每个时段对应一对数据，就是价格和供给量各365*24*5个数据（有点怕怕：）

最终要做 CVar（credit value at disk）分析，椐导师说，要通过分析数据，分析出价格中人为的因素，比如人为炒作导致价格的变动啊，什么的。目前，只用SAS做了一些直方图，回归分析，就不知道再怎么进行下去了，哪位高手可以提供一些指点，

谢谢

如有兴趣，我可以提供数据给大家

作者: shiyiming 时间: 2004-5-4 04:36
I am interested in your project, please posted your data on line
thanks

作者: shiyiming 时间: 2004-5-4 10:17
标题: 试着发一下数据
本来打算放在附件中，但是太大了。
给个ftp吧

  222.20.36.56

   id:506
密码：5064
端口：21

其中，99年的数据是已经按照各时段整理好的，即所有数据已按小时分开
   98年只整理了1，2两个时段，也就是98年凌晨一点，两点的全年数据

98年4月到03年7月的那个excel文件是没有整理的，是按照每天24小时的格式的原始下载数据。

作者: shiyiming 时间: 2004-5-4 21:24
[quote:4dc3e]98年4月到03年7月的那个excel文件是没有整理的，是按照每天24小时的格式的原始下载数据。 [/quote:4dc3e]

我编写了相关的SAS程序后,发现数据可能存在问题.98年4月连续到2001年1月31日,观察个数为24888, 不可能到2003年7月.

请你核对有关数据.

作者: shiyiming 时间: 2004-5-5 12:40
标题: 是的
你是对的，我查看了原始数据，时间给到了03年7月，但是后面的数据栏目里是空的。也就是只给到了01年1月31日的数据。

作者: shiyiming 时间: 2004-5-6 23:33
标题: Re: 北美电力市场风险分析――求教
[quote="chibing7":264ec]偶的毕设：

现有北美电力市场98年4月到2003年4，每天24小时的供电QUATITY和PRICE ，每个时段对应一对数据，就是价格和供给量各365*24*5个数据（有点怕怕：）

最终要做 CVar（credit value at disk）分析，椐导师说，要通过分析数据，分析出价格中人为的因素，比如人为炒作导致价格的变动啊，什么的。目前，只用SAS做了一些直方图，回归分析，就不知道再怎么进行下去了，哪位高手可以提供一些指点，

谢谢

如有兴趣，我可以提供数据给大家[/quote:264ec]

CHIBING7朋友，我不是搞风险分析的，不过我也很感兴趣，能否将数据分卷或者压缩放入附件，我不能登录你的FTP，是不是有局域网限制？

不知道你的数据文件里面变量都有哪些？是否有相关的理论准备。先筛选变量吧，如果能确定的话在这些变量中找到一些反应出人为的操作因素，确定自然因素。观测交易量与价格的关系，比如量很少，价格剧烈变动都是怀疑因素。

可以做SCENARIO ANALYSIS 比如分析在价格高的情况下，其他变量的状况，哪些和高价格关系最密切，这些变量的经济意义是什么。还可以在高价格之间进行比较，以区分正常情况和非正常情况。做SENSITIVITY ANALYSIS，发现与价格最有关的变量，观测他在不同价格下的表现。

做散点图，观测序列的整体变动趋势。找到离散点，结合宏观，微观的情况背景具体分析离散点的原因。也可以做时间序列分析，提取季节因素，趋势因素，总结价格变化的模式，发现异常点。根据图形，可以尝试X-11，ARIMA干预建模，也可以用谱分析，向量自回归等尝试建立模型。

没有经验，只是一些不成熟的建议，请其他高手多多献策吧。

作者: shiyiming 时间: 2004-5-7 12:20
hi, I could not connect to your ftp, please try to send your data using zip file.

作者: shiyiming 时间: 2004-5-7 13:08
标题: 不行啊，我用zip的都还是太大了
这样吧，今天下午到晚上11：30，明天同一时间，我的ftp都开着，大家可以来下啊。

作者: shiyiming 时间: 2004-6-11 13:17
标题: 我对此也感兴趣
该项目进展如何了？

作者: shiyiming 时间: 2004-6-11 21:54
标题: 做了一部分
已经将正常价格点和异常点分离。
并对异常点的分布进行了模拟。
现在打算开始计算CVaR

作者: shiyiming 时间: 2004-6-27 10:09
标题: 不能登陆ftp
你的题目我也很赶兴趣，ftp能再开吗

作者: shiyiming 时间: 2005-2-23 13:37
标题: Re>>
I can not login your ftp site. Can you post the data? Thanks.

作者: shiyiming 时间: 2005-2-24 00:25
标题: 进行状况_各位老兄看一下第一个帖子的时间
hehe ,大家还惦记着这事那?:)我都已经毕业了:)那个ftp也早就不存在了,不过论文还是做完了，明天给大家汇报一下.

感觉这个论坛还是太冷清了,人太少了，专业的人更不多，不爽.希望多来一些高手可以指教一下我们这般小弟

作者: shiyiming 时间: 2005-2-25 13:22
标题: 论文思路:
跟大家汇报一下论文的思路吧

其实数据并不复杂，就是一组二维数据(供应量,价格).数据量也不算太大.每天24小时*365天*3年.
首先要进行数据分类,将人为操纵导致的异常价格与市场供需正常的价格分开.开始时想用SAS的聚类分析，后来来发现行不通,无法分离开来。只好自己想了一个土办法:
1 将这一组数据映射到一个二维坐标上;
2 假设正常的点的周围的点的密度应该比较大---正常的市场供求量与价格的函数是连续的。
3 异常点(即人为操纵点)的周围的点比较稀疏.然后编了一个程序，对每一个点，取长为a ,宽为b的一个长方形区域。计算落在这个区域内的点的数目.然后对所有的点的密度进行排列.根据前面的假设,排在后面的点为异常点。
4 取前n个点，映射到二维坐标上，从图形上来看,可以用线性模型来拟合.于是用SAS的程序(现在都记不得是什么语句了:)来进行假设检验，发现符合线性模型。于是得出正常市场供求价格模型。
5 计算异常点的残差,然后利用SAS对残差进行分布拟合.就计算出:价格波动超过一个定值所对应的概率.

作者: shiyiming 时间: 2005-2-25 13:29
标题: 发展
当时导师看了，觉得方法虽然没有很深的数学理论---本人专业是信息与计算科学,属于数学系.但也比较实用.
后来经过验证,开始的密度假设还是比较合理的。
如果希望模型更加准确，还可以用二次密度法.即对第一次密度计算,筛选出的正常值再进行一次密度筛选;我试了一下,发现效果更加好一些.
二次密度法,是因为，如果原始数据，有一部分异常点分布比较密集，则有可能在第一次筛选中被选中.但经过第一轮筛选后，这些点周围的点就会非常稀疏.而真正的正常点周围仍能保持一定的密度的点.

欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/)