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标题: 再次请教有关garch－t的问题 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2004-4-14 23:47
标题: 再次请教有关garch－t的问题
还是有关garch－t的问题，因为我近期这里上不了国外网，所以看不到帮助文件，所以不知道实现garch－t的具体语句，请问可以写一个最简单的给我吗？
proc autoreg data=a;
model y=x1 garch=(q=1,p=1)
可以帮我补充一下吗？

作者: shiyiming 时间: 2004-4-15 03:49
标题: Re: 小猪同志，再次请教
[quote="rshmat1":b2c62]还是有关garch－t的问题，因为我近期这里上不了国外网，所以看不到帮助文件，所以不知道实现garch－t的具体语句，请问可以写一个最简单的给我吗？
proc autoreg data=a;
model y=x1 garch=(q=1,p=1)
可以帮我补充一下吗？[/quote:b2c62]
在GARCH后面加上DIST=就可以了，比如：
model y=x1 /garch=(q=1,p=1) dist=t;

还可以设计其他的分布，比如 CAUCHY等

作者: shiyiming 时间: 2004-4-15 12:11
可以把所有分布都列出来吗？是cauthy分布就直接写dist＝cauthy吗？

作者: shiyiming 时间: 2004-4-15 22:45
一般GARCH中基本是假设NORMAL ，T分布，CAUCHY分布也很少使用。当然你也可以采用其他的残差分布假设，至於是否合适可以看FIT的程度和预测的精度。DIST=只能使用NORMAL 和T，要拟和其他的分布不能用AUTOREG命令，使用model 命令进行非线性拟和，
proc model data=a;
parms.....
y=....
h.y=....
然后定义残差分布函数
最后拟和
fit=
具体内容太多，还是翻翻书。

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