SAS中文论坛

标题: [求助]关于数据移动分组的问题 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2011-4-22 15:13
标题: [求助]关于数据移动分组的问题
各位SAS大侠，我正在做一个关于基金业绩方面的研究，需要对数据进行移动分组回归。数据简化的例子如下：
Fundcd    Clsdt       Naps
000001  2004-01-02  1.046
000001  2004-01-05  1.091
000001  2004-01-06  1.109
000001  2004-01-07  1.113
000001  2004-01-08  1.125
000001  2004-01-09  1.115
000001  2004-01-12  1.138
000001  2004-01-13  1.132
000001  2004-01-14  1.116
000001  2004-01-15  1.119
。。。。
表里一共有200多个基金，都是这样的数据，但是可能每个基金的最初clsdt不一定是2004-01-02.但每只基金的最后交易日都是2010.12.31.因为基金在周六日不交易，没有数据，还有神马五一十一春节之类的都不交易。。。所以我用30个交易日的数据，而不是连续30天的数据
可不可以每个基金分组分成下面这样的：

000001  2004.1.2-2004.2.24（第一个30个交易日）；
000001  2004.1.5-2004.2.25（第二个30个交易日）；
。
。
。
000001  2010.11.29-20010.12.31（最后一个30个交易日）；
000002  2004.1.2-2004.2.24（第一个30个交易日）；
000002  2004.1.5-2004.2.25（第二个30个交易日）；
。
。
。
000002  2010.11.29-20010.12.31（最后一个30个交易日）；
每个基金都像这样分组，并且弄到一个表里。
希望各位老师前辈提供帮助！！！ <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" />

作者: Qiong 时间: 2011-4-22 16:22
标题: Re: [求助]关于数据移动分组的问题
[code:36z9gc4e]data x;
input Fundcd $  Clsdt  yymmdd10. Naps 10.4;
format  Clsdt  yymmdd10.;
cards;
000001 2004-01-02 1.046
000001 2004-01-05 1.091
000001 2004-01-06 1.109
000001 2004-01-07 1.113
000001 2004-01-08 1.125
000001 2004-01-09 1.115
000002 2004-01-02 1.046
000002 2004-01-05 1.091
000002 2004-01-06 1.109
000002 2004-01-07 1.113
000002 2004-01-08 1.125
000002 2004-01-09 1.115
;
run;

/*lag=timewindow-1*/
%let lag=2 ;
data y;
set x;
by Fundcd notsorted;
format startdte yymmdd10.  enddte yymmdd10.;
enddte=Clsdt;
startdte=lag&lag.(Clsdt);
if first.Fundcd then cnt=0;cnt+1;
if cnt>&lag.;
keep Fundcd startdte enddte;
run;
proc print;
run;[/code:36z9gc4e]

作者: shiyiming 时间: 2011-4-22 18:56
标题: Re: [求助]关于数据移动分组的问题
基金？银行？学生？老师？

作者: shiyiming 时间: 2011-4-22 23:53
标题: Re: [求助]关于数据移动分组的问题
谢谢2楼的回答~

我按照您的方法做了一遍，最后的输出结果是每个股票每期的开始日期和截止日期。可以把开始日期和截止日期之间的数据全部提出来吗？放在一个表里？比如用开始日期编号，每30个观测值一组。可以实现吗？求大侠帮忙。

作者: Qiong 时间: 2011-4-25 09:37
标题: Re: [求助]关于数据移动分组的问题
base在startday，endday上做后面的分析应该够了吧？
不清楚你的final data到底要什么样的形式？
每一个基金：30条/组*200+组？

作者: shiyiming 时间: 2011-4-28 02:53
标题: Re: [求助]关于数据移动分组的问题
一直没看明白你到底要做什么？想要得到什么？你能不能给一个你想要的data样子?

欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/)