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标题: 请教有关garch－t [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2004-4-12 15:56
标题: 请教有关garch－t
当误差项分布不是服从正态，而是服从t分布时，还可以用sas得出模型吗？

作者: shiyiming 时间: 2004-4-13 09:01
标题: 可以的
可以的。SAS8.1中，对GARCH模型残差项的分布有两个可选项：student's T-distribution 、NORMAL。
比如AUTOREG过程，用“DIST= ” 设定。

作者: shiyiming 时间: 2004-4-13 09:42
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> 谢谢拉，因为我原来一直用6.12，我现在就去试试。

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