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标题: HElP:如何估计vector ARMA的参数矩阵 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2011-3-29 03:13
标题: HElP:如何估计vector ARMA的参数矩阵
大家好，有个问题请教下。我手头有一组demand和price的观测值，初步分析，它们之间有正相关性。所以我想用拟合一个VARMA model来预测将来的deman和price ,但是我不知道怎么用SAS来实现参数矩阵的估计，以及noise的covariance matrix. 我想拟合的模型是

(I-Phi(1)B-Phi(2)B^2-...-Phi(p)B^p)Z(t)=(I-Theta(1)B-Theta(2)B^2-...-Theta(q)B^p)a(t)

Z(t) 是向量， a(t)是残差向量

哪位帮帮忙？谢谢

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