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标题: 請高手指教 varmax (vector error correction model) [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2011-2-22 13:02
标题: 請高手指教 varmax (vector error correction model)
請高手指教!!!

如果我想用vector error correction model, (model如下)

proc varmax data=insample_c;
model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high);
cointeg rank=1 h=(1,-1);
run;

但我想restrict 模型中beta成為 "beta=(1,-1)",應該怎麼樣做?

還是不應該用proc varmax,而且轉用普通的regression方法?

謝謝!!!

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