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标题: 求助：模拟 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2004-4-11 06:10
标题: 求助：模拟
谁能谈谈如何用SAS进行模拟，希望详细点介绍

作者: shiyiming 时间: 2004-4-13 10:00
标题: 一个简单例子，供stata参考
能不能说的具体点，你需要做怎么样的模拟？我们一般说的模拟是蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。
举个简单例子，比如M维正态分布，密度函数为
\begin{equation}
f(X)=(2\pi)^{-\frac{N}{2}}|\Sigma|^{-\frac{1}{2}}exp(-\frac{1}{2}X'\Sigma^{-1}X')
\end{equation}
如果需要从该分布中随机抽取N个样本，方法如下：
（1）生成一列正态IID序列，样本量M*N;
（2）将该列截取成M列，生成分量之间独立的M维正态随机向量；
（3）将随机向量乘以相关系数矩阵（方差协方差矩阵）的1/2次方，也就是密度函数中sigma的1/2次方，得到的就是服从以上多元正态分布的随机向量。

IML模块做模拟比较方便，类似的方法可以做各种由简单分布合成分布的抽样，即使密度函数没有解析式形式。

作者: shiyiming 时间: 2004-4-14 11:58
谢谢！
希望多传授点知识。

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