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标题: 如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？ [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2011-1-16 15:02
标题: 如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
RT。

这是我在上的一个课要做的一个research project中的一步，大概是这样的：

已知所有parameter的值，用data step generate了一个AR(1)-GARCH(3,1)的model (即5个参数都知道，n=500的time series，burn-in period也是500)，这样可以有一组Y，然后用proc autoreg去算MLE的值，这些都在SAS output里可以找到，并且也会output出来MLE的standard error。但是因为理论上MLE的asymptotic distribution是normal的，也就是说如果我generate出来100000组Y，每一组都用autoreg算一个MLE，然后把这些MLE plot出来，会得到一个mean为我已知的那些parameter的normal distribution。[b:20itoi4o]现在的问题是，如何让SAS算出来这个normal distribution的standard error是什么[/b:20itoi4o]，这个是我现在卡住了的一个地方。我这个project的目的就是要看MLE的分布是不是和理论上的那个normal很一致。

我查了一些SAS的帮助，但是没有什么进展，所以到论坛上求助一下~~多谢各位的帮助！！！！！！

PS：要算的这些standard error(也是5个，每个parameter都会对应有一个)完全是通过已知的parameter的值和sample size(这里是500)算出来的。SAS可以output出来sample covariance matrix，但是这个是和每一组Y有关系的，并不是我想要的那个结果。

再谢！！！！！

如果有知道如何解决这个问题的高手，可以在下面留言，我可以把我的code发给你看下。。

作者: shiyiming 时间: 2011-1-18 00:22
标题: Re: 如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
can you show the code? I may have a look on that. JingJu

作者: shiyiming 时间: 2011-1-18 14:24
标题: Re: 如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
to jingju11
我给你发站内短信了，谢谢！

作者: shiyiming 时间: 2011-1-19 02:07
标题: Re: 如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
或许我没有理解你所作的。事实上，我对grach model一点也不懂。不过，好像你已经完成了你的work。你要我们做什么呢？

作者: shiyiming 时间: 2011-1-19 08:57
标题: Re: 如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
to jingju11
那算了吧，谢谢你。

作者: shiyiming 时间: 2011-1-20 03:19
标题: Re: 如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
oh, sorry.

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