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标题: 请问如何在SAS中进行GARCH模型的估计 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2003-12-15 11:56
标题: 请问如何在SAS中进行GARCH模型的估计
谢谢

作者: shiyiming 时间: 2003-12-25 13:33
PROC AUTOREG DATA=M1 MAXIT=50 OUTEST=BCD (KEEP=_AH_0 _AH_1 _GH_1);
MODEL R= / NOINT GARCH=(P=1, Q=1,TYPE=STATIONARY);
OUTPUT OUT=ABC CEV=V;
RUN;

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