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标题: 滞后回归模型 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2006-11-17 18:45
标题: 滞后回归模型
请问SAS有模块能自动实现滞后回归模型吗？希望给出序列y，x，参数p，q就自动输出回归结果，谢谢！

y(t)=c+a1*y(t-1)+a2*y(t-2)+...+ap*y(t-p)+b0*x(t)+b1*x(t-1)+b2*y(t-2)+...+bq*x(t-q)

作者: shiyiming 时间: 2006-11-17 22:24
标题: 我的建议
偶也是新手，说的不对，敬请谅解。
从楼主的意思来看，似乎是arima模型，如果是arima模型的话，可以用一下命令
proc arima data=..;
identify var=,,;
estimate p= q= ;
run;
可以实现，从楼主给的那个式子来看应该是arima模型，自回归和对误差项的移动平均。建议试一下，说的不对的话，请见谅，也请指出不足，谢谢。

作者: shiyiming 时间: 2006-11-26 09:56
标题: 呵呵，多谢
谢谢帮助！

但好像这里的x是一个自变量而不是随机误差项，所以不能用Estimate p=,q=;来做，不过在你的提示下我又查了一下SAS的手册，现在能找到的可用的方法如下：

proc arima;
identify var=y crosscorr=(x y);
estimate input=((1 2 3) x,1 $ (1 2) y);
run;

不过还是觉得有点麻烦，但不知怎么简化呵呵。

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