SAS中文论坛

标题: 怎么使用sas进行多维随机游走模拟？ [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2005-12-2 12:36
标题: 怎么使用sas进行多维随机游走模拟？
不知道，sas8.2可否直接进行N维标准正态分布的模拟？
譬如说模拟出的数据为一个矩阵，X,N行T列的，N表示维数，如某个行业指数，某个股价格等等，T表示模拟个数，或者说模拟的时间序列长度。
得到这个标准正态模拟之后，需要进行转化，因为我需要模拟均值为u，协方差矩阵为COV的一个多位正态，因为cov是对称的，所以可以将它分解为cov=A*A.然后另Y=AX+u,即得到我们需要的模拟数据。怎么用sas实现这个过程呢？那位高手可否请教？
可以联系我13761024167或发至042025134@fudan.edu.cn
谢谢

欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/)