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标题: 关于GARCH的残差 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2005-3-26 21:26
标题: 关于GARCH的残差
序列检验到了ARCH效应，但是用GARCH模型估计时，标准冲击序列总是不能通过正态检验，该采用什么办法呢？

能不能先用一个分布拟和原序列，然后对残差再进行GARCH拟和？

作者: shiyiming 时间: 2005-4-3 16:47
标题: 关于残差项不能通过正态检验
对序列进行GARCH模拟后,残差项不能通过正态性检验,这是正常的!

这与GARCH模型的前提假设也不违背.

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