SAS中文论坛

标题: [求助] 在使用garch-ged时的问题。 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2004-6-1 09:53
标题: [求助] 在使用garch-ged时的问题。
[code:268e7]/* Estimate GARCH(1,1) with generalized error distribution residuals */
%let var2 = 2.5;
proc model data = normal ;
   parms nu 2 arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75;
   control mse.y = &var2 ; /*defined in data generating step*/
   /* mean model */
   y = intercept ;
   /* variance model */
   h.y = arch0 + arch1 * xlag(resid.y ** 2, mse.y)  +
         garch1 * xlag(h.y, mse.y);
   /* specify error distribution */
   lambda = sqrt(2**(-2/nu)*gamma(1/nu)/gamma(3/nu)) ;
   obj = log(nu/lambda) -(1 + 1/nu)*log(2) - lgamma(1/nu)-
         .5*abs(resid.y/lambda/sqrt(h.y))**nu - .5*log(h.y) ;
   obj = -obj ;
   errormodel y ~ general(obj,nu);
   /* fit the model */
   fit y / method=marquardt;
run; quit;[/code:268e7]

这段代码是sas网站上的，可是我在使用时，发现迭代不下去啊！
谁有这方面的经验呢？

欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/)